中证首批“金选”偏股基金出炉,125只入选

2023-07-07 16:54:20    来源:阡陌说    

6月28日,中证指数有限公司宣布正式发布 中证金选偏股基金策略指数(931240.CSI) 。指数编制方案显示,是从主动偏股型基金中选取不超过150只风险与收益特征稳健的基金作为指数样本,为市场提供更丰富的业绩基准和投资标的。详见中国基金报的文章《 张坤、刘彦春产品入围!刚刚,重磅基金指数来了,“蚂蚁金选”复制版? 》。

该指数以 2018 年 12 月 28 日为基日,以 1000 点为基点。该指数样本基金每月度调整一次,每月末对指数样本基金进行审核。样本基金定期调整的生效时间为次月第 11 个交易日。 具体选样方法展示如下:

统计125只样本基金,可以发现,不乏知名基金经理的代表作。其中,截至一季度末,规模合并值在50亿元以上的就有41只。张坤管理的易方达蓝筹精选、朱少醒管理的富国天惠精选成长、谢治宇管理的兴全合润、兴全合宜、刘彦春管理的景顺长城鼎益等产品均在列。


(资料图)

125只基金按照基金经理在管总规模由大到小排序如下,还展示了机构占比、股票占比、基金规模合并值等信息。

表:125只样本基金明细 来源:中证指数有限公司,阡陌说整理

感觉这是将主动型基金指数化的一个创新,但目前还没有跟踪该指数的产品,且因为基日以来时间尚短,该指数的历史业绩没有更长的数据可以参考,未来暂时仅保持关注吧。

从基金类型来看,偏股混合型基金有67只,灵活配置型基金有32只,普通股票型基金有26只。一共涉及93位基金经理。

编制规则说同一位基金经理入选产品不超过3只,但周蔚文有4只产品入选(暂不清楚为什么),赵晓东有3只产品入选,有2只产品入选的基金经理有曹文俊、陈皓、陈启明、冯波、胡志利、姜永明、李欣、李晓星、廖瀚博、刘鹏、蒲世林、祁禾、孙彬、陶灿、王斌、王崇、中银王伟、王筱苓、王园园、谢治宇、徐荔蓉、薛莉丽、姚志鹏、张啸伟、赵蓓、赵磊、周雪军。

125只基金按照第一基金经理上任时间由长到短排序如下,展示了基金经理任职回报、基金经理年限、在管基金数量等信息。

数据来源:东财Choice数据,截至2023年7月3日

从基金经理年限来看,大于10年的有周蔚文、赵晓东、陈皓、冯波、陶灿、王筱苓、谢治宇、徐荔蓉、周雪军、姜锋、刘彦春、王健、伍旋、徐小勇、张坤、朱少醒。

小于3年的有周智硕、周诗博、池陈森、刘伟伟、胡羿。

125只基金,展示2022Q2、2022Q4重仓第一行业及其占比,并按照2022Q4第一重仓行业由高到低排序如下。排名靠前的是行业偏窄的主题基金,榜单底部是行业均衡型的基金。

数据来源:东财Choice数据,截至2023年7月3日

中证金选偏股基金策略指数(931240.CSI)应该对行业没有什么偏好,所以其既含有行业主题基金,也含有行业均衡型的基金。榜单靠前的都是医药行业主题基金,涉及的基金经理有易小金、王大鹏、池陈森、赵蓓、楼慧源、杨桢霄、郑磊、吴兴武、杨珂等等。

125只基金,仅保留基金经理2021年12月31日前上任的基金(免得因为建仓期影响数据),展示2022H1、2022H2换手率数据如下,榜单靠前的基金经理操作更积极,比如杨梦、易小金、李进、薛莉丽、曲径等等,其中杨梦和曲径都是量化基金经理。榜单底部的基金经理换手率较低。

数据来源:东财Choice数据,截至2023年7月3日

125只基金,基金经理上任满三年的有107只,按照近三年夏普比率由高到低排序如下:还展示了近三年区间回报、年化回报、卡玛比率等信息。 姜诚、杜洋、刘旭、王伟、林英睿、林乐峰、王海峰、祁禾、黄珺 等近三年业绩相对比较优秀。

数据来源:东财Choice数据,截至2023年7月3日

该榜单还展示了近三年区间最大回撤,回撤控制得比较好的有姜诚、杜洋、林英睿、王海峰等。一般来说,低回撤的基金经理大多是价值风格,感兴趣的读者可以自己研究一下。

篇幅和时间精力关系,先写这么多,计划后续写125只基金哪些更受到机构认可,哪些更受到内部员工认可等等,请关注后续。

我的文章基本是基金梳理笔记,信息量还是比较大的,所有内容均是个人研究,整理成文便于查询复习,请大家更关注客观数据吧。

风险提示:观点仅供参考,不构成投资意见。投资者在购买基金前应仔细阅读基金招募说明书与基金合同,历史业绩不代表未来,市场有风险,投资须谨慎。

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